Finalisation de Bâle III : quelles actions ?
Revenons sur l’essentiel de l’actualité Bâle 3 : la règlementation se renforce, qu’est-ce que cela change pour les établissements financiers et quelles sont les mesures à prendre en compte ? Notre équipe Banque vous l’explique simplement ici en images et en mots ensuite :
2025, l’entrée en application des nouvelles exigences et la remise des premiers états COREP sous CRR3 ;
2026, mise en œuvre des règles sur le risque de marché de CRR3 ;
2030, la mise en œuvre opérationnelle complète.
En attendant ces prochaines grandes étapes, voici les points apportés par la finalisation de Bâle III, qui consolident les changements imminents :
- Le renforcement de la supervision intégrée au niveau européen en vue de la stabilité financière et de la résilience bancaires ;
- L’amélioration de la transparence et de la comparabilité des données par la réduction de la variabilité des modèles ;
- L’augmentation de la sensibilité et l’inclusion de nouveaux risques non financiers : Environnementaux, Sociaux, Gouvernance.
La nouveauté réside également dans le renforcement des risques de crédit, de marché, opérationnel et dans la prise en charge du risque ESG :
- Le risque de crédit : comme la révision des pondérations et classification de certaines expositions ;
- Le risque de marché : comme la séparation entre le portefeuille de négociation et le portefeuille bancaire ;
- Le risque opérationnel : comme le remplacement des méthodes BIA, SA, AMA par une méthode unique ;
- Le risque ESG : comme l’intégration des risques dans l’organisation des activités, la politique et la rédaction de l’ICAAP.
Des changements sont également attendus sur les reportings :
- à 56% sur l’ajout de nouveaux champs et/ou règles de calculs
- à 20% sur la création de nouveaux reportings ;
- à 15% sur le renommage de champs existants ;
- à 6% sur la conservation temporaire de reportings ;
- à 3% sur la suppression de reporting ;
Si besoin, notre équipe BM&A Banque Assurance peut vous accompagner sur différents piliers :
- Sécuriser en délimitant le périmètre et en effectuant des études comparatives ;
- Homologuer en concevant la stratégie de tests et en exécutant la recette de la chaîne de production ;
- Produire avec l’organisation du Parallel run et du transfert de connaissances aux opérationnels ;
- Assurer la transition avec à l’appui une veille réglementaire et le pilotage de l’implémentation des mesures transitoires ;
- Renforcer en vulgarisant le savoir-faire généré et en vous aidant à la montée en version des outils dédiés à la gestion des risques.
Nos experts Banque & Assurance : Thomas Verdin, Marcelle Mbieleu, Yoldess Ben Rejeb, Jérémy Lacaze ainsi que le reste de l’équipe pourront vous accompagner tout au long des étapes de votre projet.
